【statsmodels】Quantile regression



🗓 2019年04月07日     📁 文章归类: 0x41_统计模型    

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原文链接：https://www.guofei.site/2019/04/07/quantile_regression.html


官网和 代码

简介

还没来得及去看论文原文，这个模型用语言描述就是对数据的q分位数进行回归

实现

step1. 载入包和数据

import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.regression.quantile_regression import QuantReg

data = sm.datasets.engel.load_pandas().data

step2. 拟合

mod = smf.quantreg('foodexp ~ income', data)
res = mod.fit(q=0.5)  # q是分位点

step3.结果分析

res.summary()
res.params  # 一个series，存放的是每个系数的值
res.conf_int()  # 一个DataFrame，存放的是每个系数上界和下界

其它：原文使q取 0.05~0.95 范围内10个数字，拟合10次，画出各分位点拟合图

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